PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VXX с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXX и ^VVIX составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VXX с ^VVIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXX или ^VVIX.

Доходность

Сравнение доходности VXX и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXX:

0.14

^VVIX:

0.12

Коэф-т Сортино

VXX:

1.09

^VVIX:

1.16

Коэф-т Омега

VXX:

1.14

^VVIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VXX:

0.17

^VVIX:

0.26

Коэф-т Мартина

VXX:

0.44

^VVIX:

0.46

Индекс Язвы

VXX:

38.61%

^VVIX:

36.19%

Дневная вол-ть

VXX:

95.91%

^VVIX:

116.09%

Макс. просадка

VXX:

-99.08%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

VXX:

-98.78%

^VVIX:

-54.16%

Доходность по периодам

С начала года, VXX показывает доходность 17.53%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -8.80%.

VXX

С начала года

17.53%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

26.41%

1 год

16.72%

3 года

-46.97%

5 лет

-52.03%

10 лет

N/A

^VVIX

С начала года

-8.80%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

10.23%

1 год

21.57%

3 года

0.73%

5 лет

-2.06%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

CBOE VIX Volatility Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXX и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VXX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^VVIX равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXX и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок VXX и ^VVIX

Максимальная просадка VXX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXX и ^VVIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VXX и ^VVIX

Текущая волатильность для iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) составляет 21.68%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что VXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...